Соотношение риска и прибыли: какая доля прибыльных сделок нужна

Коротко: соотношение риска и прибыли сопоставляет сумму, которую вы можете потерять, с суммой, которую планируете получить, если сделка дойдёт до цели. Само по себе оно не говорит, прибыльна ли сделка. Чтобы оценить её, сочетайте соотношение с долей прибыльных сделок и затратами на вход и выход из сделки.

Что измеряет соотношение риска и прибыли?

Соотношение риска и прибыли сопоставляет плановый убыток на стопе с плановой прибылью на цели. В общепринятой записи риска к прибыли 1:3 означает, что вы рискуете одной единицей, чтобы получить три, если цель будет достигнута. Это план на одну сделку, а не вероятность того, что цель будет достигнута.

Например, если стоп приносит убыток $100, а цель — прибыль $300, плановое соотношение составляет 1:3. Доля прибыльных сделок — это часть закрытых сделок, принёсших прибыль. Соотношение описывает размер прибылей и убытков; доля прибыльных сделок — то, как часто прибыли случаются. Для полной оценки нужно и то, и другое. (Binance Academy, дата обращения — 2026)

Для обеих сторон используйте одну единицу измерения. Если стоп находится на 2% ниже точки входа, а цель — на 6% выше неё, это 1:3 по движению цены для длинной позиции фиксированного размера. Если вы меняете размер позиции, сравнивайте вместо этого убыток и прибыль в долларах. Для короткой позиции направления движения цены меняются местами.

Как рассчитать соотношение риска и прибыли и безубыточную долю прибыльных сделок?

Разделите плановую прибыль на плановый риск, чтобы получить кратность прибыли. Затем с её помощью найдите валовую безубыточную долю прибыльных сделок. Валовая формула предполагает отсутствие комиссий и издержек исполнения.

Кратность прибыли = плановая прибыль ÷ плановый риск

Валовая безубыточная доля прибыльных сделок = плановый риск ÷ (плановый риск + плановая прибыль)

Если плановый убыток составляет $100, а плановая прибыль — $200, кратность прибыли равна 2, а валовая безубыточная доля прибыльных сделок — $100 ÷ ($100 + $200), или 33.33%. Ровно при такой доле прибыли и убытки уравновешивают друг друга до учёта затрат. Чтобы зарабатывать, нужна более высокая доля прибыльных сделок.

Риск:прибыль	Валовая безубыточная доля прибыльных сделок
1:1	50.00%
1:2	33.33%
1:3	25.00%
1:4	20.00%

Цель 1:3 требует меньше прибыльных сделок, чем цель 1:1, только если исходы соответствуют плану. Это не значит, что сетап 1:3 лучше: цель дальше от точки входа может достигаться реже. (FOREX.com, дата обращения — 2026)

Какая доля прибыльных сделок нужна при соотношении 1:3 после комиссий?

Торговые издержки повышают безубыточную долю прибыльных сделок, потому что уменьшают каждую прибыль и увеличивают каждый убыток. В примере ниже позиция на $10,000 на фьючерсах USDT-M имеет плановый убыток $100 на стопе в 1% от входа. Плановая прибыль по цели составляет от $100 до $400 для соотношений от 1:1 до 1:4.

Для прозрачной оценки возьмём пример ставки Binance для категории Regular User: комиссия тейкера 0.05% с каждой стороны, без скидки за BNB, плюс проскальзывание 0.025% не в пользу сделки с каждой стороны. В FAQ Binance о комиссиях, проверенном в октябре 2026 года, комиссия рассчитывается как стоимость позиции, умноженная на ставку, и 0.05% приводится как пример ставки тейкера для категории Regular User. Там сказано, что ставки комиссий гипотетические, и трейдерам предлагается сверяться с актуальной таблицей комиссий. Перед торговлей проверьте ставку и уровень комиссий для своего аккаунта. (Binance, 2026)

При номинале $10,000 с каждой стороны предполагаемые комиссии тейкера за полный цикл составляют $10, а предполагаемое проскальзывание — $5. Итого смоделированные затраты — $15, или 0.15R при плановом убытке $100. Это иллюстрация, а не оценка ваших фактических исполнений. Номинал на входе и выходе сохранён одинаковым, чтобы таблицу было легко воспроизвести; фактические значения исполнения могут отличаться. Платежи по фандингу и другие затраты не учитываются.

Риск:прибыль	Валовая безубыточность	Безубыточность с модельными затратами $15
1:1	50.00%	57.50%
1:2	33.33%	38.33%
1:3	25.00%	28.75%
1:4	20.00%	23.00%

Формула с учётом затрат: (плановый убыток + затраты за полный цикл) ÷ (плановый убыток + плановая прибыль). Для сделки 1:3 это ($100 + $15) ÷ ($100 + $300), или 28.75%. Сумма $15 вычитается из прибыльной сделки и добавляется к убытку в убыточной сделке. Если ваш уровень комиссий, размер позиции, проскальзывание или фандинг отличаются, подставьте свои допущения и пересчитайте.

Как на этот вопрос отвечают матожидание торговли и профит-фактор?

Матожидание — это средняя сумма, которую стратегия зарабатывает или теряет на сделку на серии исходов; оно рассчитывается по средней прибыли, среднему убытку и доле прибыльных сделок. Это полезнее, чем соотношение или доля прибыльных сделок по отдельности. (Binance Academy, дата обращения — 2026)

Возьмём для примера 100 сделок с плановым риском $100, целью 1:2 и долей прибыльных сделок 40%. После модельных затрат $15 каждая прибыльная сделка даёт чистыми $185, а каждая убыточная — минус $115. Сорок прибыльных сделок дают в сумме $7,400; 60 убыточных — $6,900. Чистый результат: $500, или в среднем $5 на сделку (0.05R).

Профит-фактор — это суммарная стоимость прибыльных сделок, делённая на абсолютную суммарную стоимость убыточных сделок. В этом примере он равен $7,400 ÷ $6,900 = 1.07. Значение выше 1 означает, что прибыльные сделки в сумме превысили убыточные; ниже 1 — что убытки оказались больше. (TradingView, дата обращения — 2026)

Эти цифры предполагают, что каждая прибыльная сделка доходит до полной цели, а каждая убыточная — до полного стопа. Реальные результаты могут включать частичные выходы, гэпы, отклонённые ордера, меняющиеся размеры позиций и затрат. Для собственных записей рассчитайте средние чистые прибыль и убыток по закрытым сделкам после комиссий, а затем используйте формулу:

Матожидание = (доля прибыльных сделок × средняя чистая прибыль) − (доля убыточных сделок × средний чистый убыток)

Используйте десятичные доли: 40% — это 0.40. Если у вас нет истории сделок с единообразными правилами входа, стопа и цели, таблица безубыточности — это порог, а не доказательство того, что ваш сетап способен его достичь.

Когда сетап 1:3 может быть хуже сетапа 1:1.5?

Сетап 1:3 оказывается хуже, когда его доля прибыльных сделок слишком мала, чтобы покрыть большее число убыточных сделок. Сравнивайте чистое матожидание по фактическим результатам каждого сетапа, а не предполагая, что оба сохранят одну и ту же долю прибыльных сделок после переноса цели.

При том же риске $100 и модельных затратах $15 предположим, что сетап 1:3 выигрывает в 28% случаев. Чистая прибыль — $285, чистый убыток — $115, значит, матожидание равно 0.28 × $285 − 0.72 × $115 = −$3 на сделку. Предположим, сетап 1:1.5 выигрывает в 46% случаев: чистая прибыль — $135, и матожидание равно 0.46 × $135 − 0.54 × $115 = $0 на сделку. Эти доли прибыльных сделок — гипотетические входные данные, а не оценки рынка.

Правило принятия решения: держите правила стопа и цели неизменными, записывайте достаточно сделок, чтобы оценить долю прибыльных сделок и средние исходы, вычитайте фактические затраты и сравнивайте чистое матожидание. Не отодвигайте цель дальше только ради того, чтобы соотношение выглядело больше; более дальняя цель может достигаться реже. (FOREX.com, дата обращения — 2026)

Если вы сравниваете самостоятельную торговлю с торговлей в пуле, различия объясняет наше знакомство с Cointrapper: это частный торговый пул на Binance, а не инструмент для размещения собственных ордеров. Условия пула и комиссии участников отделены от фьючерсных издержек в этом примере. Простое объяснение инвестиционных рисков — в статье «Вывод средств и риски».

Криптовалютные фьючерсы связаны с высоким риском, и вы можете потерять деньги. Ничего из написанного здесь не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.