# Соотношение риска и прибыли: какая доля прибыльных сделок нужна

> Одно лишь соотношение риска и прибыли не даёт перевеса. Сравните безубыточную долю прибыльных сделок до и после комиссий, найдите матожидание и профит-фактор.

**Коротко:** соотношение риска и прибыли сопоставляет сумму, которую вы можете потерять, с суммой, которую планируете получить, если сделка дойдёт до цели. Само по себе оно не говорит, прибыльна ли сделка. Чтобы оценить её, сочетайте соотношение с долей прибыльных сделок и затратами на вход и выход из сделки.

## Что измеряет соотношение риска и прибыли?

Соотношение риска и прибыли сопоставляет плановый убыток на стопе с плановой прибылью на цели. В общепринятой записи риска к прибыли **1:3** означает, что вы рискуете одной единицей, чтобы получить три, если цель будет достигнута. Это план на одну сделку, а не вероятность того, что цель будет достигнута.

Например, если стоп приносит убыток $100, а цель — прибыль $300, плановое соотношение составляет 1:3. **Доля прибыльных сделок** — это часть закрытых сделок, принёсших прибыль. Соотношение описывает размер прибылей и убытков; доля прибыльных сделок — то, как часто прибыли случаются. Для полной оценки нужно и то, и другое. ([Binance Academy, дата обращения — 2026](https://www.binance.com/en/academy/articles/what-is-the-risk-reward-ratio-and-how-to-use-it))

Для обеих сторон используйте одну единицу измерения. Если стоп находится на 2% ниже точки входа, а цель — на 6% выше неё, это 1:3 по движению цены для длинной позиции фиксированного размера. Если вы меняете размер позиции, сравнивайте вместо этого убыток и прибыль в долларах. Для короткой позиции направления движения цены меняются местами.

## Как рассчитать соотношение риска и прибыли и безубыточную долю прибыльных сделок?

Разделите плановую прибыль на плановый риск, чтобы получить кратность прибыли. Затем с её помощью найдите валовую безубыточную долю прибыльных сделок. Валовая формула предполагает отсутствие комиссий и издержек исполнения.

**Кратность прибыли = плановая прибыль ÷ плановый риск**

**Валовая безубыточная доля прибыльных сделок = плановый риск ÷ (плановый риск + плановая прибыль)**

Если плановый убыток составляет $100, а плановая прибыль — $200, кратность прибыли равна 2, а валовая безубыточная доля прибыльных сделок — $100 ÷ ($100 + $200), или 33.33%. Ровно при такой доле прибыли и убытки уравновешивают друг друга до учёта затрат. Чтобы зарабатывать, нужна более высокая доля прибыльных сделок.

| Риск:прибыль | Валовая безубыточная доля прибыльных сделок |
| ------------ | ------------------------------------------: |
| 1:1          |                                      50.00% |
| 1:2          |                                      33.33% |
| 1:3          |                                      25.00% |
| 1:4          |                                      20.00% |

Цель 1:3 требует меньше прибыльных сделок, чем цель 1:1, только если исходы соответствуют плану. Это не значит, что сетап 1:3 лучше: цель дальше от точки входа может достигаться реже. ([FOREX.com, дата обращения — 2026](https://www.forex.com/en/trading-academy/courses/successful-trading-techniques/risk-vs-reward/))

## Какая доля прибыльных сделок нужна при соотношении 1:3 после комиссий?

Торговые издержки повышают безубыточную долю прибыльных сделок, потому что уменьшают каждую прибыль и увеличивают каждый убыток. В примере ниже позиция на $10,000 на фьючерсах USDT-M имеет плановый убыток $100 на стопе в 1% от входа. Плановая прибыль по цели составляет от $100 до $400 для соотношений от 1:1 до 1:4.

Для прозрачной оценки возьмём пример ставки Binance для категории Regular User: комиссия тейкера 0.05% с каждой стороны, без скидки за BNB, плюс проскальзывание 0.025% не в пользу сделки с каждой стороны. В FAQ Binance о комиссиях, проверенном в октябре 2026 года, комиссия рассчитывается как стоимость позиции, умноженная на ставку, и 0.05% приводится как пример ставки тейкера для категории Regular User. Там сказано, что ставки комиссий гипотетические, и трейдерам предлагается сверяться с актуальной таблицей комиссий. Перед торговлей проверьте ставку и уровень комиссий для своего аккаунта. ([Binance, 2026](https://www.binance.com/en-NG/support/faq/detail/360033544231))

При номинале $10,000 с каждой стороны предполагаемые комиссии тейкера за полный цикл составляют $10, а предполагаемое проскальзывание — $5. Итого смоделированные затраты — $15, или 0.15R при плановом убытке $100. Это иллюстрация, а не оценка ваших фактических исполнений. Номинал на входе и выходе сохранён одинаковым, чтобы таблицу было легко воспроизвести; фактические значения исполнения могут отличаться. Платежи по фандингу и другие затраты не учитываются.

| Риск:прибыль | Валовая безубыточность | Безубыточность с модельными затратами $15 |
| ------------ | ---------------------: | ----------------------------------------: |
| 1:1          |                 50.00% |                                    57.50% |
| 1:2          |                 33.33% |                                    38.33% |
| 1:3          |                 25.00% |                                    28.75% |
| 1:4          |                 20.00% |                                    23.00% |

Формула с учётом затрат: **(плановый убыток + затраты за полный цикл) ÷ (плановый убыток + плановая прибыль)**. Для сделки 1:3 это ($100 + $15) ÷ ($100 + $300), или 28.75%. Сумма $15 вычитается из прибыльной сделки и добавляется к убытку в убыточной сделке. Если ваш уровень комиссий, размер позиции, проскальзывание или фандинг отличаются, подставьте свои допущения и пересчитайте.

## Как на этот вопрос отвечают матожидание торговли и профит-фактор?

**Матожидание** — это средняя сумма, которую стратегия зарабатывает или теряет на сделку на серии исходов; оно рассчитывается по средней прибыли, среднему убытку и доле прибыльных сделок. Это полезнее, чем соотношение или доля прибыльных сделок по отдельности. ([Binance Academy, дата обращения — 2026](https://www.binance.com/en/academy/articles/what-is-the-risk-reward-ratio-and-how-to-use-it))

Возьмём для примера 100 сделок с плановым риском $100, целью 1:2 и долей прибыльных сделок 40%. После модельных затрат $15 каждая прибыльная сделка даёт чистыми $185, а каждая убыточная — минус $115. Сорок прибыльных сделок дают в сумме $7,400; 60 убыточных — $6,900. Чистый результат: $500, или в среднем **$5 на сделку (0.05R)**.

**Профит-фактор** — это суммарная стоимость прибыльных сделок, делённая на абсолютную суммарную стоимость убыточных сделок. В этом примере он равен $7,400 ÷ $6,900 = **1.07**. Значение выше 1 означает, что прибыльные сделки в сумме превысили убыточные; ниже 1 — что убытки оказались больше. ([TradingView, дата обращения — 2026](https://www.tradingview.com/support/solutions/43000681698-profit-factor/))

Эти цифры предполагают, что каждая прибыльная сделка доходит до полной цели, а каждая убыточная — до полного стопа. Реальные результаты могут включать частичные выходы, гэпы, отклонённые ордера, меняющиеся размеры позиций и затрат. Для собственных записей рассчитайте средние чистые прибыль и убыток по закрытым сделкам после комиссий, а затем используйте формулу:

**Матожидание = (доля прибыльных сделок × средняя чистая прибыль) − (доля убыточных сделок × средний чистый убыток)**

Используйте десятичные доли: 40% — это 0.40. Если у вас нет истории сделок с единообразными правилами входа, стопа и цели, таблица безубыточности — это порог, а не доказательство того, что ваш сетап способен его достичь.

## Когда сетап 1:3 может быть хуже сетапа 1:1.5?

Сетап 1:3 оказывается хуже, когда его доля прибыльных сделок слишком мала, чтобы покрыть большее число убыточных сделок. Сравнивайте чистое матожидание по фактическим результатам каждого сетапа, а не предполагая, что оба сохранят одну и ту же долю прибыльных сделок после переноса цели.

При том же риске $100 и модельных затратах $15 предположим, что сетап 1:3 выигрывает в 28% случаев. Чистая прибыль — $285, чистый убыток — $115, значит, матожидание равно 0.28 × $285 − 0.72 × $115 = **−$3 на сделку**. Предположим, сетап 1:1.5 выигрывает в 46% случаев: чистая прибыль — $135, и матожидание равно 0.46 × $135 − 0.54 × $115 = **$0 на сделку**. Эти доли прибыльных сделок — гипотетические входные данные, а не оценки рынка.

Правило принятия решения: держите правила стопа и цели неизменными, записывайте достаточно сделок, чтобы оценить долю прибыльных сделок и средние исходы, вычитайте фактические затраты и сравнивайте чистое матожидание. Не отодвигайте цель дальше только ради того, чтобы соотношение выглядело больше; более дальняя цель может достигаться реже. ([FOREX.com, дата обращения — 2026](https://www.forex.com/en/trading-academy/courses/successful-trading-techniques/risk-vs-reward/))

Если вы сравниваете самостоятельную торговлю с торговлей в пуле, различия объясняет [наше знакомство с Cointrapper](/ru/blog/introducing-cointrapper): это частный торговый пул на Binance, а не инструмент для размещения собственных ордеров. Условия пула и комиссии участников отделены от фьючерсных издержек в этом примере. Простое объяснение инвестиционных рисков — в статье [«Вывод средств и риски»](/ru/blog/withdrawals-and-risk).

Криптовалютные фьючерсы связаны с высоким риском, и вы можете потерять деньги. Ничего из написанного здесь не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.